Kontrola ryzyka na rynkach Forex

Początkujący trader zdecydowanie zbyt dużo uwagi poświęca technicznym aspektom handlu, poszukując metod analitycznych o jak najwyższej skuteczności. Jest to tym bardziej szkodliwe, że odbywa się kosztem zagadnień dużo ważniejszych, w tym zarządzania budżetem, które jest fundamentem pod sukces na Forex i odróżnia solidny pomysł na biznes od wróżenia z fusów.

Na czym polega poprawne zarządzanie ryzykiem?

Stosunek zysku do straty — podstawowe narzędzie inwestora.

Tym, co odróżnia traderów od hazardzistów, jest między innymi rozsądny stosunek potencjalnych zysków do strat.

Konwencjonalne podejście do tematu zakłada, iż na jednej inwestycji powinniśmy ryzykować maksymalnie 2% swojego budżetu. Jest to szczególnie istotne na rynkach Forex, które odznaczają się wyjątkowo wysokimi obrotami, co naturalnie eksponuje nasze konto na większe ryzyko – jeśli chcesz zasięgnąć informacji na temat instrumentów Forex, kliknij w ten link i przeczytaj więcej.

Bez względu na ryzykowany procent, musimy czuć się z nim komfortowo — chodzi przecież o to, by maksymalnie ograniczyć udział emocji w handlu.

Jeśli nasza strategia zakłada ryzyko rzędu 1%, a mimo to, ewentualna strata wciąż wydaje się zbyt wysoka — należy zmniejszyć pozycję.

Skuteczność strategii i relacja zysk/strata.

Istnieją świetne strategie inwestycyjne charakteryzujące się niską skutecznością w okolicach nawet 40-50%.

Problem w tym, by pozwolić matematyce działać na naszą korzyść poprzez minimalizację ryzyka, dzięki czemu system będzie w stanie wytrzymać wiele mniejszych strat, by dotrwać momentu, w którym w końcu zacznie się opłacać.
Podstawowym pytaniem, które powinniśmy sobie zadać, jest więc nie “ile może zarobić mój system?”, lecz – “ile następujących po sobie strat jest w stanie wytrzymać?”.

Odpowiedzi na nie pomoże udzielić ten symulator, przewidując wartość naszego konta po x transakcjach przy x proc. skuteczności strategii.

wykres

Podczas symulacji, szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na oznaczone czerwonymi prostokątami maksymalne i średnie obsunięcie kapitału (tutaj rzędu 11.4 i 5.4%) oraz liczbę maksymalną ilość strat z rzędu (12).

Procent składany.

Magia procenta składanego rozbudza naszą wyobraźnię, gdy przychodzi do obliczania potencjalnych profitów na dłuższym dystansie.

Istotniejszą kwestią jest jednak jego działanie “wstecz” – gdy nasz budżet kurczy się, zamiast rozrastać.

Załóżmy, że dysponujemy 1000zł kapitału, a maksymalne ryzyko 2% na transakcję wynosi 20zł.

W takim przypadku, gdybyśmy, bez względu na wielkość budżetu mieli odliczać od niego 2% z wyjściowej kwoty 1000zł, stracimy wszystkie środki po 50 stratach z rzędu.

W rzeczywistości tego typu czarne serie nie zdarzają się niemalże nigdy, jednak tutaj zabezpiecza nas dodatkowo wspomniany procent składany.

Nasz kapitał topnieje, a wraz z nim ułamek, który ryzykujemy, otwierając pozycję. Sprawia to, że system, którym się kierujemy, realnie jest w stanie wytrzymać dużo więcej.

Komentarze i opinie na forum:

1 Komentarz / opinia na forum do "Kontrola ryzyka na rynkach Forex"

  1. Edi pisze:

    Na Forexie to jest głównie spekulacja. To taki rynek.

Zostaw komentarz

Powered by: WP